期权波动率与定价:高级交易策略与技巧

书籍信息

期权波动率与定价:高级交易策略与技巧
书名:期权波动率与定价:高级交易策略与技巧
作者:谢尔登・纳坦恩伯格
时间:2016-12-01
评分:8.0
ISBN:9787111477044

内容简介

自20世纪80年代末本书第1版出版以来,《期权波动率与定价》已经成为全球活跃期权交易者最广泛阅读的书籍。由于对期权定价原理清楚的解释及对交易策略深入的分析,本书成为有抱负的期权交易者的必读书目。

新版《期权波动率与定价》对内容进行了更新,以反映期权市场中产品和交易策略的最新发展与趋势。本书涵盖了与期权相关的所有方面,包括定价模型、波动率考量、初级与高级交易策略、风险管理技术等,文字风格清晰易懂,为成功的期权交易的核心理念提供了务实的解释。

本版新增内容主要包括:

扩展股票期权相关内容;

股指期货和股指期权的交易策略;

对波动率更广泛、更深入的讨论;

关于波动率倾斜的分析;

利用期权构建跨市场价差。

依赖于作为专业交易员的经验,作者谢尔登•纳坦恩伯格考察了期权交易的理论与现实。他介绍了期权理论基础,并演示如何将这些理论用于识别获利的交易机会。他介绍了大量的交易策略,阐述了如何根据交易员的市场观点与风险容忍度选择最合适的策略。

用非专业的语言,作者向读者介绍了概率的基本法则,以及如何利用基于这些法则的期权定价模型计算得到期权的理论价值。以此为基础,读者可以了解到模型如何帮助交易员在各种市场条件下构建交易策略,以及在市场条件发生变化后,持仓可能发生的变化及应采取的行动。

与本书实务期权交易策略相匹配,作者特别强调风险管理的重要性。每种交易策略的风险与收益都被充分分析。作者讨论了如何利用delta、gamma、theta、vega等指标测度风险,以及这些指标如何随市场条件变化而变化。期权交易被呈现为一个动态而非静态的过程。

《期权波动率与定价》这次的新增内容保证了本书能继续作为期权业内最流行的培训材料之一,依然是期权专家的最爱。

作者简介

谢尔登・纳坦恩伯格

从1982年开始他的交易生涯,开始是作为芝加哥期权交易所(CBOE)个股期权的独立做市商。从1985年开始,他涉足商品期权的交易,并作为芝加哥期货交易所(CBOT)的独立交易池交易员。

做交易的同时,纳坦恩伯格先生还成为一名活跃的培训师。这一领域内,他在全球各主要交易所(包括:芝加哥商品交易所(CME)、芝加哥期货交易所(CBOT)、芝加哥期权交易所、纽约商业交易所(NYME)、伦敦国际金融期货交易所(LIFFE)、德国期货期权交易所、悉尼期货交易所、新加坡国际金融期货交易所等)举办了多次培训会,他还为世界范围内的许多专业交易公司举办了大量的内部培训。

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