[编程语言]2019年基于VNPY2.0 30堂实战课跑通量化交易教程

2019年基于VNPY2.0 30堂实战课跑通量化交易教程 资源介绍

课程介绍2019年VN.PY2.0独家课程，高清，配合代码讲义很详细。VN.PY可以说是最好的量化开源框架了。但是这方面视频教程很少。希望大家喜欢。

适合学员:
金融、证券行业，或者对量化交易、策略感兴趣的朋友，需要一定python编程基础。

资源目录：

01.重新认识CTA策略：构成与循环的生命周期

02.拆细看，CTA策略中最重要的一部分“交易信号”

03复刻交易圈最神秘的一堂海龟内训课.（重点课）

04.有效的交易定单管理：停止单详解

05.海龟策略回测的难点（附04集作业讲解）

06.跑一次完整的海龟策略回测

07.海龟回测的代码框架设计

08获取历史数据的实操课

09.【数据】选择：合约指数vs连续合约.

10【数据】历史数据服务的实操课

11.【信号】TurtleSignal类的代码结构（附10集作业讲解）

12.【信号】信号逻辑的四步拆解（一）：收到K线后

13.【信号】信号逻辑的拆解（二）：入场和离场

14.【信号】TurtleResult类：逐笔对冲盈亏统计（难点课）

15.【信号】单合约海龟信号回测

16.海龟组合TurtlePortfolio

17.资金与仓位的管理.【重点课】

18.回测引擎BacktestingEngine的拆解

19.逐日盯市的盈亏统计DailyResult.

20.回测结果分析与可视化

21.既有策略优化第一步：加减法的法则

22.海龟策略的四步实战改进尝试

23.分批建仓改进到一次性建仓，效果更好？

24.资金和仓位的优化效果

25.改变海龟核心入场信号——通道改进.

26.过滤层的优化：活用RSI指标的实例.

27.从这里，进入实盘交易！

28.海龟实盘执行：重新实现回测代码

29.TurtleSignal实盘核心逻辑

30.数字货币的海龟策略（附代码下载）

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【入学测试】从哪儿入门？每个人也许都不一样

【发刊词】我要讲的，是“有明确成长目标”的量化课

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